 |
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
С Наступающим!!! Желаю Только ХОРОШЕГО!!!
Пусть все Хорошее перейдет и преумножится!!!
А остальное пусть останется!!!
Есть ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B8...80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Давайте зададимся таким вопросом:
У нас есть Монета, предположительно симметричная (т.е. мы ожидаем от нее априори Орел/Решка=50/50)
Но мы не уверены в ее симметричности...
Кинули n раз, например 3. Выпало 3 Орла.
Вопрос: как можно оценить вероятность выпадения 4-го Орла? Или n-го Орла? Какая апостериорная Оценка после n-го подряд выпадения Орла?
Ответ навроде: "так как Монета симметричная-то всегда 50/50" не подходит, т.к. мы не уверены в ее симметричности и можем просто ее предположить до 1-го броска. А вот как будут меняться наши Оценки Вероятности когда будут подряд выпадать Орлы?
Хелп,однако,хелп...
ТОЛЬКО ХОРОШЕГО!!!
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
недавно на ветке Математика для чайников, ув. Пол, мы обсуждали байесовский подход к статистике и вероятностям, как-будто тот может ответить на Ваш вопрос, поскольку руководствуется якобы только и исключительно прошлыми эмпирическими частотами событий; я не знаю как подход работает, но если действительно использует только и исключительно реальные частоты наблюдаемые ДО настоящего момента, то лучшего определения понятия вероятности попросту не может быть  , хотя с трудом верится, что все 4 вероятности в формуле Байеса смогут оставаться истинно апостериорными, а не введёнными руками путём простого постулирования
|
Last Edit: 31 Дек 2017 15:28 by Хайдук.
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Вот пусть ув.РР нам и разъяснит
|
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
Vladimirovich wrote:
Вот пусть ув.РР нам и разъяснит

|
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
Хайдук wrote:
недавно на ветке Математика для чайников, ув. Пол, мы обсуждали байесовский подход к статистике и вероятностям; как-будто подход сей может ответить на Ваш вопрос, поскольку руководствуется якобы только и исключительно прошлыми эмпирическими частотами событий; я не знаю как подход работает, но если действительно использует только и исключительно реальные частоты наблюдаемые ДО настоящего момента, то лучшего определения понятия вероятности попросту быть не может  , хотя с трудом верится, что все 4 вероятности в формуле Байеса смогут оставаться истинно апостериорными, а не введёнными руками путём простого постулирования 
понимаю, что без Байеса никуда... а вот как решить? Мысли есть...но хочется решение...
|
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
Решить просто, но решение будет конечно же зависеть от выбора априорного распределения, которое будет определять степень нашей уверенности в симметричности монетки. Удобно использовать beta распределение потому что тогда апостериорное распределение после интегрирования с распределением исходов Бернулли снова будет beta и просто изменятся параметры
statweb.stanford.edu/~serban/116/bayes.pdf
Вот ещё на русском нашел
www.machinelearning.ru/wiki/images/b/bd/BMMO11_5.pdf
|
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
PP wrote:
Решить просто, но решение будет конечно же зависеть от выбора априорного распределения.... Эдак мы все мастера
|
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
Vladimirovich wrote:
PP wrote:
Решить просто, но решение будет конечно же зависеть от выбора априорного распределения.... Эдак мы все мастера
 Мудро!Как всегда!!
|
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
С Новым Годом Paul!
|
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
С Новым Годом РР!
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
PP wrote:
решение будет конечно же зависеть от выбора априорного распределения, которое будет определять степень нашей уверенности в симметричности монетки. кстати, априорное НЕ обязательно должно обозначать взятое с потолка некоей мутной уверенности, a prior распределение может обозначать буквально прошлое (эмпирическое, то бишь, апостериорное) распределение
следующее может должно сработать: в начале нет никакой идеи о вероятности, потом 1-ое эмпирическое, апостериорное распределение ( частот событий), которое станет тем самым априорным в формуле Байеса; потом 2-ое эмпирическое, которое нагромождаем над 1-ым и кучу эту засовываем в формулу и т.д.; огромная куча таких аккумулированных эмпирических распределений/частот должна "сходиться" и указывать на вероятность в пределах всё более узкого доверительного интервала с эмпирической частотой угодить в оный приближающейся к 100%
|
Last Edit: 04 Янв 2018 15:48 by Хайдук.
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
Хайдук wrote:
PP wrote:
решение будет конечно же зависеть от выбора априорного распределения, которое будет определять степень нашей уверенности в симметричности монетки. кстати, априорное НЕ обязательно должно обозначать взятое с потолка некоей мутной уверенности, a prior распределение может обозначать буквально прошлое (эмпирическое, то бишь, апостериорное) распределение
следующее может должно сработать: в начале нет никакой идеи о вероятности, потом 1-ое эмпирическое, апостериорное распределение ( частот событий), которое будет тем самым априорным в формуле Байеса; потом 2-ое эмпирическое, которое нагромождаем над 1-ым и кучу эту засовываем в формулу и т.д.; огромная куча таких аккумулированных эмпирических распределений/частот должна "сходиться" и указывать на вероятности в пределах всё более узких доверительных интервалов с эмпирическими частотами угодить в оные приближающимися к 100%  Профессор,не мучьте, дайте решение...
Пусть 0-е априорное 50/50. пусть всего может быть 11 вариантов Монеты 1 , 0,9 0,8 ....0,1 , 0.
Как из них выбирать на каждом шаге?
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
к сожалению, ув.Пауль, я не профессор, а обыкновенный чайник... 
РР должен будет сказать (не) будут ли спекуляции сферху работать
|
Last Edit: 04 Янв 2018 16:42 by Хайдук.
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Да, вот ув.РР завел нас в какой-то лес в дебри байесовского подхода, пусть и рассказывает
А то у нас сугубо рабоче-крестьянские методы
|
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
... с матерью вдобавок, АТО иначе методы-то не пляшут
|
Last Edit: 05 Янв 2018 03:38 by Хайдук.
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
Paul-2 wrote:
Пусть 0-е априорное 50/50. пусть всего может быть 11 вариантов Монеты 1 , 0,9 0,8 ....0,1 , 0. В баесовском подходе мы говорим, что у монетки есть параметр q - неизвестная нам вероятность выпадения решки. У этого параметра есть свое распределение отражающее степень нашей неуверенности в значении параметра. Допустим, мы совсем ничего про монетку не знаем (может у нее с обеих сторон орел и решки нет или наоборот), тогда мы можем взять априорное распределение для q как однородное распределение от [0,1]. Теперь если мы эту монетку подбросили n раз и выпало y решек, то вероятность такого события будет (n,y) q^y (1-q)^(n-y)
Теперь имея эти данные мы можем посчитать апостериорное распределение для q применив формулу Байеса. Это окажется бета распределением Beta(y+1,n-y+1)
Чем больше мы сделали бросков (больше n) тем уже пик этого распределения и выше наша уверенность, что q близок к своему мат ожиданию E(q) = (y+1)/(n+2)
Вот тут нашел на русском посмотрите пример на стр. 78
www.machinelearning.ru/wiki/images/4/43/...-2007-textbook-2.pdf
Если бы мы взяли какое то другое априорное распределение, то получили бы чуть чуть другую оценку для q, но чем больше бросков мы сделаем сами тем слабее зависимость от этого начального предположения.
|
Last Edit: 05 Янв 2018 04:23 by PP.
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
PP wrote:
Если бы мы взяли какое то другое априорное распределение, то получили бы чуть чуть другую оценку для q, но чем больше бросков мы сделаем сами тем слабее зависимость от этого начального предположения. this made my day  - я было остерегался произвольных, нестатистических, вне-эмпирических предположений о вероятности, но если их значение улетучивается, то I can live with that
|
Last Edit: 05 Янв 2018 23:32 by Хайдук.
The following user(s) said Thank You: Paul-2
|
-
Paul-2
-
-
OFFLINE
-
Коммандер
-
- Posts: 265
- Thank you received: 16
-
Karma: 5
-
|
Уважаемые Хайдук и РР,Пожалуйста решите и докладите на Верховном Тайном Хурултае.
|
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Alvi wrote:
Извините,
я не пойму куда исчез мой пост "лотерея и квант".. В эту тему и перенесен. Не нужно плодить темы с одним мелким вопросом
|
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Alvi wrote:
Возможно ли из дотошного наблюдения прошлых случайностей указать и даже ТОЧНО ( с вероятностью 1 ) указать на совершенную случайность в дне завтрашнем?? Можно
Джек Лондон
Смок и Малыш
Отличная книга
|
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Alvi wrote:
шёл читать "Смок и Малыш" если найду на интернете.. Ищите главу, где Смок играл на рулетке
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
Alvi wrote:
Почему вероятность (средняя математическая вероятность )
падения 013 выше чем вероятность 046 ??? вам солгали, Алви, вероятность одна и та же
|
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
Alvi wrote:
и вот появилось раз, то повышена вероятность ещё одной, а может и ещё и ещё одной связки 19 и 24 .. когда? .. возможно скоро .. ведь средние величины должны восстанавливаться и даже идти в обратную флуктуации с пониженной на повышенную, и обратно и снова .. это легко наблюдается .. Ваши идеи оригинальны и перекликаются с идеями изложенными несколько лет назад Мишиным, может слышали про такого математика? Он псециализируется в теории меры, которая как известно лежит в основе теорвера.
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
неужели?
|
|
-
Хайдук
-
-
OFFLINE
-
Наместник
-
- Posts: 47161
- Thank you received: 125
-
Karma: 23
-
|
причём тут "квантовое мировоззрение"?
|
|
-
Vladimirovich
-
-
NOW ONLINE
-
Инквизитор
-
- Posts: 99851
- Thank you received: 1817
-
Karma: 101
-
|
Alvi wrote:
квантовое мировоззрение учит нас, что всё взаимоувязано в точке
Оно учит другому
|
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
Alvi wrote:
и кстати никакая теория меры или теория измерений не лежит в основе теории вероятности.. ну насколько я понимаю общепринятую терминологию .. Ну это даже и не важно, существуют что называется разные формулировки. Важно, что у Вас и Мишина подход к проблеме схожий. Alvi wrote:
показывает, что мы можем выводить вероятность следующей случайности из прошлой случайности Скажите, а Вы не пробовали применить это открытие в казино? Если я правильно понял Вашу мысль, то на рулетке можно будет заработать хорошие деньги.
|
|
-
PP
-
-
OFFLINE
-
Холоп
-
- Posts: 31411
- Thank you received: 224
-
Karma: -124
-
|
Alvi wrote:
то есть возникает дичайший парадокс, где монета в кружении СЕЙЧАС и монета в кружении МИНУТУ НАЗАД взаимосвязаны и взаиморасчётны .. Не вижу парадокса. Достаточно обратить шкалу времени в другую сторону, чтобы увидеть взаимосвязь. В квантовой оптике это явление известно как эффект Тертышного.
|
|
|
|
 |